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生産システムの異常診断入門System Check

第59回 統計的定常データからのARモデル(階数を含む)推定その3

また階数Mを漸次増加し、式(7・46)の最適階数に関する評価基準を使うと
次のような最適階数を同次に求めるアルゴリズムが求まる。

【アルゴリズム】

(1)173-1の計算

(2)173-2

を計算して旧FPEと比較する。新しいFPEは大きい場合旧Mが最適階数

(3)173-3-1
173-3-2

(4)M←M+1として(2)に行く。

このアルゴリズムは{y(k)}が平均値0.統計的に定常で、自己相関関係数が
計算できている場合、非常に少ない計算で実行できる特徴を持っている。

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