第57回　統計定定常データからのARモデル（階数を含む）推定　その１ | 粉体・粒体・液体のレベル計測なら関西オートメイション株式会社にお任せください

7・3・7　統計定定常データからのARモデル（階数を含む）推定

システムの測定データが統計的に定常であるとする。
この場合、データの定常性を利用すると、推定の基本式（7・44）は
もっと簡単式で表すことが出来る。いま測定データの自己相関係数を

とし、データの統計的定常性を利用すると、式（7・44）は

で表される。いま上式に補4で示してあるブロック行列の逆行列の公式を
適用して、ARモデルの階数をM=1、M=2、……と増加させながら各階数における
AR係数を推定する方法を考えてみる。いま

と定義すると式（7・69）は月のようにコンパクトに書き換えることができる。